Каковы Различные типы Автоматизированного Торгового программного обеспечения?
Автоматизированное торговое программное обеспечение может быть классифицировано согласно рынку, которым оно торгует или согласно типу пользователя. Общие типы рынка - акции, сырье, и валюта. Пользователи - или отдельные трейдеры или крупные торговые фонды. Отдельные трейдеры часто используют розничное программное обеспечение, и фонды развивают свое собственное.
Фонды торгуют акциями, валютой, и товарными фьючерсами, используя алгоритмы, которые они развили и включили в их автоматизированное торговое программное обеспечение. Точную механику этих алгоритмов тщательно охраняют. Фонды продажи акций часто используют так называемые алгоритмы импульса, часто объединяемые с торговлей пар. Алгоритмы импульса капитализируют из короткого срока, изменений цен большого объема. Торговля пар означает выбирать два акций в том же самом секторе, затем покупая более сильное и shorting более слабое.
Валюта торговые фонды склонны использовать алгоритмы, основанные на обнаружении цены и расширении изменчивости в одном направлении. Ценовые особенности распределения денежного рынка позволяют этому подходу быть успешным, тогда как это крайне в торговле акциями. Торговля импульсом используется в некотором автоматизированном торговом программном обеспечении, которое фонды используют, чтобы торговать фьючерсами зерна. По крайней мере один фонд использует физику гидрогазодинамики, чтобы торговать фьючерсами фондового рынка.
Розничное программное обеспечение, напротив, имеет тенденцию предлагать симпатичное появление на мониторе, объединенном со способностью разместить несколько заказов одновременно у прессы кнопки экрана, и утверждать, что это - automated І торговое программное обеспечение. Трейдер все еще обязан контролировать рынок, решать, какие акции, фьючерсы, или валюты принадлежат в торгуемой корзине его "кнопки", и затем решите, когда войти в торговлю. Некоторое розничное программное обеспечение предлагает кодирующий интерфейс, который трейдер может использовать, чтобы написать и проверить его собственные алгоритмы.
Другое разнообразие автоматизированного торгового программного обеспечения розничной продажи упоминается как торговля черного ящика. Алгоритмы, используемые программным обеспечением, не раскрыты покупателю, и часто он не предоставлен подходящая возможность тесту, является ли программное обеспечение фактически прибыльным. Покупателей просят принять на вере, что программное обеспечение было прибыльным в прошлом и будет в будущем. Системы торговли черного ящика предлагаются для запасов товаров, товарных фьючерсов, и валюты.
Фонды, которые используют автоматизированное торговое программное обеспечение, проверяют его экстенсивно. Они используют и ремешок ботинка и тестирование Монте Карло, чтобы видеть, является ли система прибыльной в лаборатории. Когда они находят алгоритмы, которые преуспевают в их режиме тестирования, они проверяют его в режиме реального времени. Фонд произвел средства управления за программным обеспечением все аспекты торговли: это определяет, сколько торговаться, что торговаться, и когда торговаться, и это размещает заказы непосредственно на обмене. Отдельный трейдер должен подражать стратегии тестирования фондов, если у него должны быть разумные перспективы торговли с пользой.