Каков Чен Модель?

 

В 1994, экономист Лин Чен опубликовал математическую модель, разработанную, чтобы иллюстрировать, как процентные ставки развиваются. Чен Модель - модель короткой ставки, также названная тремя факторными моделями, для того, чтобы определить, как процентные ставки разовьются в будущем, основанном на короткой ставке. Аналитики устанавливают короткий курс математическим уравнением, вовлекающим пересчитанные на год процентные ставки для заемных денег и чрезвычайно коротких сроков. Чен Модель был первым такая модель короткой ставки, чтобы включать стохастическую скупую и стохастическую изменчивость.

В мире финансов, Чен Модель помогает предсказать процентные ставки, чтобы помочь определить структуры ценообразования для ценных бумаг, облигаций и торговли акциями, так же как ожидаемых доходностей на инвестициях. Это - одна из многих теорий финансов, и модели использовали предсказывать будущие финансовые состояния. Чен Модель стремится вычислить будущее развитие процентных ставок, основанных на рыночных рисках. Риски использовали вычислять, ожидаемые доходности и таким образом установить ценообразование являются доходом рынка, прогнозами для доходов фьючерсного рынка и прогнозами изменчивости рынка.

С Ченом Моделем Лин Чен попыталась использовать математические теории финансов и уравнения, чтобы учесть многочисленные возможные будущие результаты. Заменяя определенные, у экономистов и финансовых профессионалов есть лучшее представление сценариев потенциального риска. Также, ценообразование ценных бумаг, особенно те ценные бумаги вовлечение, предлагающее цену на закупочной цене или хеджирующее фьючерсы, учитывает колебание на рынке с меньшим количеством риска потери. Допуск риска особой ценной бумаги определяет, как вероятные инвесторы должны купить в ту ценную бумагу.

Инвестиции с фиксированной доходностью, также известные как долговые ценные бумаги, подвергаются проигрывающим деньгам из-за изменений в процентных ставках и динамике цен. Долговые ценные бумаги или инвестиции с фиксированной доходностью включают облигации, выпущенные компаниями, организациями и правительствами. Эти инвестиции также - основной компонент портфелей хеджа. Инвесторы и фирмы инвестиционного менеджмента полагаются в большой степени на анализ фиксированного дохода, используя математические модели, такие как Чен Модель. Аналитики предоставляют рекомендации, чтобы инвестировать в или передать определенные ценные бумаги, основанные на результатах таких математических исследований.

Основное основание для долговых ценных бумаг дает взаймы деньги с ожиданием определенного дохода за короткий период времени. Например, инвесторы покупают облигации от корпораций по льготным тарифам, чтобы предоставить компаниям заемные средства для различных операций. Когда облигация назреет, инвесторы ожидают приводить к определенной сумме, основанной на процентных ставках и номинальной стоимости облигации. Если процентные ставки отклоняются хорошо из диапазонов прогноза, инвесторы не могли бы понять полный доход, который они ожидали. Чен Модель стремится предсказать ставки будущего права, чтобы помочь оценить риск такого сценария.

 

 

 

 

[<< Назад ] [Вперед >> ]

 

 

Сайт управляется системой uCoz