Что Вовлечено в Моделирование Кредитного риска?
Финансовые учреждения обычно принимают участие в моделировании кредитного риска, если они находятся в практике создания кредитов частным лицам и фирмам в различных целях. Это моделирование обычно вовлекает статистическую проверку прошлой истории кредита в попытке предсказать вероятность будущих не выполняющий своих обязательств кредитов. Эти модели могут помочь банку, или другой кредитор решают, какие кредиты предложить и сроки, которые сопровождают те кредиты. Моделирование кредитного риска требует, чтобы подробная информация от множества источников точно предсказала уровни риска в будущем.
Одна из главных функций банка должен предоставить кредиты его клиентам, которые могут тогда использоваться, чтобы купить дома, автомобили, или любой тип существенной вообразимой покупки. Многие из тех кредитов даны необеспеченными банками, что означает, что нет никакой формы обеспечения, предлагаемого заемщиком. По этой причине, банки и другие кредиторы уязвимы, когда их заемщики не платят их кредитные обязательства. В результате эти учреждения находят способы смоделировать кредитный риск, чтобы гарантировать, что их методы займа являются звуковыми и мудрыми.
Любой метод моделирования кредитного риска обычно только столь же эффективен как надежность данных, которые это получает. Крайне важно, чтобы любое моделирование попыталось использоваться в соединении с исчерпывающими усилиями раскопать такую большую информацию насколько возможно о потенциальных заемщиках. Это, очевидно, включает их прошлые кредитные истории, но это должно также включать полное исследование их финансового положения, будущего потенциала дохода, и любого другого фактора, который может затронуть их платежеспособность назад кредиты.
Моделирование кредитного риска может также вовлечь взгляд на типы предлагаемых кредитов. Например, если прошлое показывает, что ипотечные ссуды в определенной области города были не выполнены своих обязательств на тревожно высоком показателе, банк мог бы думать дважды о предложении другого такого кредита в будущем. Оценки степени риска могут также использоваться, чтобы изменить процентные ставки, предлагаемые частным лицам, ищущим кредиты, таким образом помогая кредитору возместить риск.
Результатом моделирования кредитного риска может быть общая оценка, или это может быть намного более подробный обзор потенциального кредита. Например, после оценки всех рисков, статистическая модель может просто решить, что особый кредит или безопасен или опасен. Другие методы моделирования могут приложить процентную ставку к вероятности определенного не выполнять своих обязательств кредита. Банки и другие кредиторы должны судить, что различные методы моделирования на своем показателе успешности за долгий промежуток времени определяют, являются ли они надежными предсказателями кредитного риска.