Какова Финансовая Эконометрика?
Финансовая эконометрика - дисциплина, которая изучает количественные и статистические аспекты экономических принципов. Поскольку различные аспекты меньшей экономики взаимосвязаны, определенный анализ этих отношений необходимы, чтобы понять различные отдельные компоненты и их эффекты на всю экономику в целом. Эти данные заметны от нормальных методов различных рыночных сил, делая экспериментирование, ненужное в финансовой эконометрике. Кроме того, много различных моделей используются, чтобы найти экономические данные, который приносит преимущества отрасли финансов и инвестиционному исследованию вообще. Самый выгодный аспект этой дисциплины может быть замечен в областях управления портфелем и риск-менеджмента.
Econometricians, люди, которые изучают финансовую эконометрику, прежде всего используют принцип, известный как <они> регрессионный анализ , чтобы смоделировать и проанализировать компоненты экономики. Статистический анализ и предназначение различных переменных дают исследователям информацию, необходимую, чтобы сделать заключение об определенном аспекте рынка и его связи с особенностями другого рынка. Определенно, регрессионный анализ идентифицирует переменную, которая зависит от целевой особенности, в то же самое время идентифицируя различные независимые переменные рынка. Это помогает определить то, что называют скупым условным предложением, способ найти вероятную стоимость случайного фактора в пределах экономики.
Наборы данных - другой важный инструмент в определении эконометрических факторов. Econometricians может использовать заметные данные и собрать их в форматы годные к употреблению, которые предоставляют информацию. Наборы данных временного ряда - один пример, в котором определенные аспекты экономики, такие как стоимость пользы или услуги, собраны в течение определенного периода времени. Поскольку цена колеблется, данные позволят исследователю наблюдать другие факторы, которые могут быть ответственными за изменения. Например, если стоимость бумаги понижается в течение десяти лет, можно сделать определение основанным на внешних влияниях. econometrician может коррелировать данные, анализируя воздействие увеличенной домашней переработки или осуществления эффектов понижающейся стоимости деревьев с изменениями цен, которые произошли.
Финансовая эконометрика была развита в начале 20-ого столетия прежде всего посредством работы Нобелевского Призера Рагнара Фриша. Он разрабатывал методы обоих наборов данных и регрессионного анализа в 1920-ых и 1930-ых соответственно. Frisch также помог установить Эконометрическое Общество, организацию, которая помогает установить отношения между математикой и экономикой. Современные исследователи, такие как преподаватель Университета Пенсильвании Лоуренс Кляйн, полагались на эти понятия в 1980-ых, чтобы переместить финансовую эконометрику в век компьютеров с продвинутыми методами моделирования.