Какова Ожидаемая Нехватка?
Ожидаемая нехватка - идея, которая обычно используется в пределах процесса финансового риск-менеджмента, чтобы определить сумму риска, связанного с финансовым портфелем, поскольку это теперь составлено. Идея состоит в том, чтобы знать, как активы, содержавшиеся в портфеле, будут работать, если определенные события будут иметь место в торговой площадке или в пределах операционной структуры компаний, выпуская те инвестиции, и будут идентифицировать вероятность преодоления своего рода потери на один или больше тех активов. Ожидая нехватку, возможно оценить полное воздействие на портфель и сделать обоснованное решение о том, держаться ли на те активы, или распродать их прежде, чем ожидаемое снижение стоимости должно будет иметь место.
есть несколько различных названий этого процесса, широко использующегося во всем мире. В некоторых кварталах ожидаемая нехватка обычно упоминается как среднее значение в опасности. Процесс может также быть известен как ожидаемая потеря хвоста или условная стоимость в опасности. Любым именем идея состоит в том, чтобы оценить потенциал дохода каждого актива в портфеле, с особым вниманием к возможности терпения убытков с один или большего количества тех активов.
Наряду с идентификацией возможности риска, ожидаемая нехватка также использует различные вычисления, чтобы определить, сколько из нехватки, вероятно, будет иметь место, учитывая определенный набор переменных. Здесь, идея состоит в том, чтобы определить воздействие определенных событий на portfolio s стоимость, облегчая решать, держаться ли на текущий набор активов, или сделать немного торговли, который изменяет портфель некоторым способом. Это также вовлекает наличие некоторой идеи того, сколько времени данный актив, вероятно, продолжит падать в цене, как только снижение начинается. Если проектирование состоит в том, что нехватка будет небольшой и будет исправлена в пределах разумного промежутка времени, инвестор может хотеть ничего не делать. Если указание состоит в том, что нехватка, вероятно, продолжится в течение некоторого времени, инвестор может предпринять шаги, чтобы минимизировать воздействие той потери на портфеле, или сокращая количество акций, имевшихся в пользу активов, которые спроектированы, чтобы испытать рост в течение того же самого периода времени, или распродать актив полностью.
Как с любым типом финансового инструмента, оценивая ожидаемую нехватку полагается на использование надежных данных и правильную интерпретацию тех данных. Отказ сделать так мог в конечном счете стоить инвестору больше с точки зрения стоимости портфеля, если неправильные проектирования относительно нехватки развиты, чем если бы оценка никогда не делалась. Поэтому важно удостовериться, что ожидаемая нехватка основана на основательной фактической информации, которая проверена через надежный источник, а не на необоснованном предположении.