Каков Средний Истинный Диапазон?
Средний истинный диапазон - процесс, который используется, чтобы измерить изменчивость, поскольку это касается исполнения данных акций в пределах особого рынка. Этот подход был сначала введен в забронировать <их> Новые Понятия в Технических Системах торговли , написан Уэллсом Уайлдером. Первоначально развитый с сырьем в памяти, стратегия часто используется, чтобы оценить акции и фондовые индексы.
Со средним истинным диапазоном, подход вовлекает рассмотрение движения акций в течение двух недель, идентифицируя самую высокую цену за единицу, достигнутую в течение того времени, так же как самого низкого. В то же самое время, инвестор рассмотрит поток day s максимумы и понижения. Идея позади этого подхода состоит в том, что идентификация диапазона цен, который происходит во время периода на рассмотрении, обеспечивает превосходные указания относительно того, как другие отвечают на предложение акций. Если диапазон выше, это указывает на риск, или изменчивость выше. В ситуациях, где диапазон несколько ниже, инвестор сталкивается с меньшим количеством риска или акциями приобретения акций, или держащийся за любые акции, которые он или она уже имеет.
Сторонники среднего истинного диапазона отмечают, что данные могут быть очень полезными в заговоре инвестиционной торговли, и получении более привлекательной позиции для портфеля в целом. Так как процесс пристально смотрит на недавние исторические данные, так же как данные, связанные с новым периодом, идентифицируя средний истинный диапазон, представляют довольно надежное проектирование того, что должно прибыть. Предполагая, что проектирование правильно, инвестор, который использует этот подход стенды, чтобы заработать более высокий доход для его или её усилий. По крайней мере, использование этого подхода может поместить инвестора, чтобы минимизировать потери, которые, вероятно, будут иметь место, основанные на том, что происходит на торговой площадке в следующий наступающий период.
Хулители среднего истинного диапазона не отрицают, что подход имеет стоимость, и действительно приводит к информации, которая полезна в принятии инвестиционных решений. Главный аргумент против надежды исключительно на эту стратегию - то, что это не позволяет много комнаты для событий, которые не произошли в недалеком прошлом, но могли произойти в пределах ближайшего будущего. С этой точки зрения рекомендация состоит в том, чтобы обычно использовать результаты среднего истинного вычисления диапазона, но также учесть любые известные факторы, такие как результат политических выборов, которые могли влиять на движение акций в быстром порядке. Выполнение так, как думают, защищает интересы инвестора до большей степени чем доверие результатам одного только истинного вычисления диапазона.