Каковы Различные типы Системы торговли Опционов?
Система торговли опционов, очень как любая система торговли, составлена из отдельных элементов, которые объединены, чтобы достигнуть заключительной цели. Цель системы торговли опционов состоит в том, чтобы просто создать прибыль. Элементы системы торговли - управление денежными средствами, риск-менеджмент и торговля непосредственно. Различные типы системы торговли опционов можно считать двойными: одно основанное на определенных правилах и анализе и одно основанное на суждении трейдера, которое не является действительно системой вообще.
торговля составлен из записей и двух возможных выходов. Один выход в случае прибыльной торговли или победы. Другой выход в случае нерентабельной торговли или потери.
система торговли опционов мог бы вовлечь комбинацию покупки или продажи опционов "пут" и требований, который упоминается как сложная торговля опционом. Система могла бы включать торговлю опционами, объединенными с торговлей базовым активом. Эти базовые активы могли бы включать акции, сырье или валюты.
система торговли опционов мог бы также включать торговлю опционами, объединенными с торговлей обратно пропорционально связанными или несвязанными опционами или активами. Конфигурация торговли неограниченна. Обычно системы обращающегося опциона связаны с фондовым рынком.
Противоположность систематической торговли - контролируемая торговля. Это - то, где трейдер полагается на суждение о руководстве фьючерсного рынка и торговых записях и выходных пунктах. Преимущество систематической торговли состоит в том, что эмоция и бедное суждение больше не факторы. Система торговли самих опционов диктует правила записей и выхода. Элементы управления денежными средствами и риск-менеджмента определены прежде, чем положение на рынке открыто.
Системы торговли опционов начинаются с развития правил управления денежными средствами. Эти правила основаны на размере счета. Общее эмпирическое правило могло бы состоять в том, чтобы рискнуть не больше, чем 5 процентами стоимости счета на любой торговле. Много трейдеров предпочитают рисковать не больше, чем 2-3 процентами за торговлю.
Примером этого мог бы быть трейдер, у которого есть стоимость счета Долларов США за 10 000$ (USD) рискового капитала. В этом случае, трейдер рискнул бы не больше, чем 5 процентами, или USD за 500$, за торговлю. Правила управления денежными средствами соблюдены на каждой торговле. Нет никакого места для контролируемой торговли в пределах системы.
Опционы были созданы как инструменты риск-менеджмента. Риск-менеджмент - встроенный фактор когда дело доходит до системы торговли опционов. Опционы - сложные деривативы. Знания и опыт необходимы, чтобы провести этот сложный рынок.
Записи и выходные сигналы обычно создаются через фундаментальное или технический анализ базового актива. Много трейдеров используют и фундаментальный и технический анализ. После того, как базовый актив был проанализирован, и решение было принято о записях и выходных пунктах, опционы, доступные на активе, должны быть проанализированы также.
Анализ опциона начался бы с цепей опционов. Цепи опционов обеспечивают богатство информации о текущей цене, объеме и открытой позиции каждого договора, доступного на базовом активе. Затем могло бы быть исследование греков опциона: дельта, гамма, тета и vega. Эти переменные улучшат торговые решения. Наконец, исследование подразумеваемой волатильности могло бы быть необходимым, чтобы определить, является ли это подходящим временем, чтобы купить или продать опционы.
Все эти факторы могли бы быть учтены, когда система торговли опционов развита. После того, как система была создана, назад проверяя и направляет тестирование, также известное как бумажная торговля, мог бы быть в порядке. Когда элементы системы торговли были собраны, у трейдера будет хорошая идея об отношении вероятности и соотношении риска и вознаграждения.