Каковы Взвешенные риском Активы?

 

Взвешенные риском активы - поддержанные банком или другими финансовыми свойствами, которые взвешены согласно их уровню риска. Эта система определения рискованности активов используется Федеральным резервным управлением в Соединенных Штатах, чтобы определить, сколько капитала банку, должно быть, придется в наличии в любое время предотвратить финансовый отказ. Банк должен содержать капитал, который отмеряет к предопределенному проценту его взвешенных риском активов. Каждому активу назначают вес риска, который основан на сумме вовлеченного риска.

использование взвешенных риском активов, чтобы определить минимальную сумму капитала, требуемого для банков, представляет изменение далеко от статических требований. Это выдерживает рассуждать, что банк, который имеет, хорошо хранится с наличными средствами, является более в финансовом отношении звуковым чем одно в большой степени уверенное в кредитах и кредите. Эта система помогает препятствовать тому, чтобы банк брал большие риски, чем она в состоянии покрыть, должен часть из его менее - устойчивые предприятия терпят неудачу.

В системе взвешенных риском активов определенным активам назначают вес риска, который умножен фактическим значением актива в наличии. Аккредитивы, или долговые обязательства, и обычные кредиты, у каждого есть вес риска 1.0, в то время как ипотечные ссуды в 0.5 и кредиты между банками, в 0.2. У наличных и государственных ценных бумаг нет никакого веса риска, потому что нет никакого риска, приложенного к этим активам.

Например, у Банка A есть аккредитивы, стоящие доллары США за 2 000$ (USD), обычные непогашенные кредиты USD за 500$, ипотечные ссуды USD за 600$, и межбанковские займы, оцененные в USD за 1 000$. Используя веса риска в соответствии с этими ценностями, USD за 2 000$ умножен на 1.0, чтобы получить USD за 2 000$. USD за 500$ также умножен на 1.0, чтобы получить USD за 500$, 600$ умножен на 0.5, чтобы получить USD за 300$, и USD за 1 000$ умножен на 0.2, чтобы получить USD за 200$. Добавление всех этих общих количеств вместе дает Банку в общей сложности 3 000$ во взвешенных риском активах.

Используя это общее количество определяет объем капитала, банку, должно быть, придется в наличии покрыть этот риск. Согласно американским регулирующим положениям Федерального резервного управления, Капитал первого порядка, который является стоимостью акций банка, добавленных к его нераспределенной прибыли, должен составить в целом 4 процента взвешенных риском активов. Капитал Total, который включает субординированный долг, резервы для покрытия убытков кредита и Капитал первого порядка, должен составить в целом 8 процентов тех активов. В примере выше, у Банка A должен был бы быть Капитал первого порядка, равняющийся USD за 120$ и полному капиталу 240$, чтобы возместить его риски.

 

 

 

 

[<< Назад ] [Вперед >> ]

 

 

Сайт управляется системой uCoz