Каковы Меры по Риску?
Меры по риску - статистические инструменты, используемые инвесторами, и финансируют профессионалов, чтобы сделать предсказания об инвестиционном риске. Они - часть современной теории портфеля, подхода к управлению портфелем, которое полагается на использование стандартизированных инструментов и предсказателей, чтобы принять решения относительно того, как и где инвестировать. Это разработано, чтобы ограничить риски и максимизировать доходы, разрешая инвесторам сбалансировать риски против доходов, развивая инвестиционные стратегии и изменения их инвестиционных планов.
Много различных исследований может использоваться в качестве мер по риску. Один пример - стандартное отклонение, смотрящее на то, насколько доходы от инвестиций изменяются от того, что ожидалось бы, дано историческую производительность и рынок. Высокие или низкие стандартные отклонения могут оба быть индикаторами риска, поскольку они могут предложить изменчивость, недооцененные акции, или оценки переоцененных акций. Другой пример - анализ R-squared, сравнивая движение акций с точкой отсчета или рынком, чтобы видеть, сколько из динамики цен акций может быть приписано более крупной экономике.
Изменчивость может быть измерена с бета риском, сравнивая деятельность акций с точкой отсчета как фондовый индекс, или рынок в целом. Альфа-риск смотрит на исполнение акций по сравнению с точкой отсчета или рынком, предоставляя информацию о том, есть ли это тенденцию высоко или низко. Они - некоторые примеры мер по риску, но еще многие могут использоваться инвесторами в преследовании большей информации, принимая сбалансированные инвестиционные решения.
Брокеры и фирмы поддерживают свой собственный аналитический штат, и члены штата используют меры по риску ежедневно, чтобы оценить руководство инвестиций фирмы и обеспечить уведомление брокерам и другому штату. Отдельные инвесторы могут сделать свой собственный анализ степени риска, используя меры по риску, или использовать в своих интересах опубликованную информацию. Финансовые публикации обеспечивают этот вид данных и некоторого предложения инструменты онлайн, таким образом, люди могут получить доступ к последней информации, когда они делают выбор об инвестициях.
Используя риск меры не создает безрисковые инвестиции. Статистические данные предоставляют общую информацию об образцах и трендах, но не могут препятствовать тому, чтобы люди подверглись риску. Эти инструменты могут использоваться, чтобы выбрать самые низкие риски для самых высоких доходов, допуска рискнувшего отдельного инвестора во внимание. Рынки могут быть непредсказуемыми, и инвесторы могут все еще взять потери, даже на статистически низкорисковых инвестициях; в конце концов, если у инвестиций есть 95%-ые хорошие доходы, кто-то должен быть в 5 %, получающих слабые доходы.