В Страховании, Какова Роль Составной Вероятности?
Составная вероятность играет фундаментальную роль в вычислении страховых взносов, резервов и в определении корпоративной стратегии. Составная вероятность - вероятность, что два независимых события будут иметь место одновременно. Это - основание распределения вероятности, которое актуарий использует, чтобы оценить страхуемые риски. В свою очередь, оценки риска используются в качестве руководящих принципов, когда ценовые политики андеррайтеров и когда корпоративные исполнительные директора принимают решения относительно новых рынков.
Два события, как полагают, независимы, если результат каждый не оказывает влияния на результат другого. Например, вращение умирания дважды приводит к двум независимым результатам. Придумывая пять на первом рулоне не делает второй рулон больше или менее вероятно быть тремя, например. В страховании много событий, как предполагается, независимы, таковы как пути двух отдельных ураганов или вероятности, что у двух различных подписчиков будет автокатастрофа. Чтобы вычислить составную вероятность двух независимых событий, вероятность первого события умножена вторым событием.
Как пример, полагайте, что два подписчика с полисами страхования жизни в той же самой компании оба умрут в этом году. У первого, Гарри, есть 20%-ый шанс смерти в этом году, и у второго, Ларри, есть 10%-ый шанс смерти в этом году. Составная вероятность, что Гарри и Ларри оба умрут в течение года, 0.10*0.20 =.02 или 2 %. Факт, что Гарри умирает, не имеет никакого эффекта на Ларри, умирающего и наоборот.
Напротив, вероятность зависимых событий, происходящих одновременно, найдена, используя условную вероятность. Возникновение одного зависимого события будет иметь эффект на вероятность другого зависимого события. Например, вращение пяти на первом рулоне игры в кости лишит возможности сумму двух рулонов быть четыре. В страховании от несчастных случаев увеличена вероятность огня в одном subscriber s дом, если следующая дверь neighbor s дом находится в огне. Условная вероятность вычислена, используя Bayes Теорема.
Страховые компании очень интересуются анализом вероятности, что любой номер всех их подписчиков внесет претензию в течение года потому что они возмещения издержек выплаты. Актуарий использует составные и условные вероятности, чтобы вычислить вероятность выплат для каждой политики. Тогда страховой андеррайтер будет использовать ожидаемую стоимость выплаты, чтобы придумать конкурентоспособную норму премиальной выплаты.
Другие актуарии используют составные и условные вероятности, чтобы проанализировать наличные резервы страховой компании, чтобы гарантировать, что компания не обанкротится, выплачивая возмещения издержек. Вряд ли, но не невозможные сценарии должен быть рассмотрен, такие как категория четыре урагана, поражающие главный город или террористическую атаку в главной территории города с пригородами. Руководители страховой компании интересуются оценкой рисков, используя составную вероятность, рассматривая начинающий развивающиеся рынки также.