Как я Выбираю Лучшие Стратегии Торговли фьючерсами?
Есть много успешных стратегий торговли фьючерсами. Среди тех никто стратегия не является очевидно лучшей. Также есть сильные математические причины предпочтения иметь несколько стратегий торговли фьючерсами, развернутых одновременно. Даже если trader s пачка банкнот не является достаточно большим, чтобы торговаться из 12 до 20 различных фьючерсов, используя две или три системы на каждом, он может хорошо найти, что различные классы фьючерсов нуждаются в различных стратегиях торговли фьючерсами.
первые две вещи, на которые должен смотреть трейдер, являются торговым капиталом и доступное время. Если у трейдера есть маленькая доля, такая как 25 000$, успех на основе конца-дневного может быть проблематичным. Используя механическую систему мог бы сократить его разногласия еще далее. Если у трейдера есть достаточные деньги, чтобы поддержать его домашнее хозяйство в течение года, в то время как он торгуется, дневная торговля на 25 000$ могла бы выяснить.
трейдер должен рассмотреть его собственную индивидуальность. Если он должен знать, как торговые решения приняты, стандартная система, вероятно, won t работа для него. Как правило, они - то, что, знают как черный box І системы, означая, что алгоритмы решения являются нераскрытыми. Если у него есть проблемы с внимательностью или принятием решения, pattern-recognition-combined-with-judgment приближаются — контролируемая система — вероятно, не подходящий вариант когда объединено с дневной торговлей.
Если trader s предпочтение в стратегиях торговли фьючерсами для механической системы, первая вещь, которую он должен сделать, состоит в том, чтобы использовать стратегии тестирования на основе исторических данных убедиться, что система является прибыльной. Контролируемый трейдер должен нанять кого-то, чтобы обучать его или обучать себя. В то время как тестирование на основе исторических данных не что-то, что контролируемая система может сделать, получая много практики что-то, что трейдер может и должен сделать.
В оценке стратегий торговли фьючерсами трейдер должен будет смотреть на trader s край и в том, насколько большой самая большая потеря. Данные, которые должен произвести трейдер: процент побед (%W), средняя победа (AvgW), средний убыток (AvgL) и самая большая потеря. trader s edge І равняется %W*AvgW вЊ (1-% W) *AvgL. То уравнение известно как математическое ожидание. І
Если trader s край является отрицательным или очень маленьким, торгуя тем путем isn t собирающийся работать. trader s средний ежемесячный доход будет номером торговли в месяц, умноженный его краем. Снова, сумма торгового капитала будет важна: дневной трейдер с краем 10$ за торговлю через три торговли ежедневно будет составлять в среднем только 600$ в месяц, если он будет торговать одним договором. Если он может позволить себе торговать 10 договорами, его средняя прибыль составляет 6 000$ в месяц, достаточно во многих городах, чтобы поддержать его.
В выборе лучших стратегий торговли фьючерсами трейдер должен рассмотреть свои денежные средства и свою индивидуальность так же как делает ли система деньги. Нет никакого смысла в покупке системы, которая получает огромную прибыль, если Вы испытываете недостаток в капитале, чтобы осуществить ее. Немного людей могут изменить свою индивидуальность, чтобы соответствовать системе торговли; система торговли, которая требует быстрых решений, не будет работать на трейдера, процесс принятия решений которого является очень методическим и полным. Системы дешевы; торговый капитал уважаем. Если система doesn t работа, выбросьте это и новое начало.