Как я Выбираю Лучшее программное обеспечение Тестирования на основе исторических данных?
Тестирование на основе исторических данных программного обеспечения разработано, чтобы моделировать, как хорошо особая торговая стратегия работала бы за определенный предыдущий период. Идея состоит в том, чтобы дать некоторое понимание, как хорошо та же самая стратегия работала бы в будущем, хотя по определению это может только быть предсказанием. Ключи к выбору правильного программного обеспечения тестирования на основе исторических данных включают уход от postdictive ошибка, поиск опционов настройки, и уход от программного обеспечения, произведенного теми же самыми людьми, продающими систему торговли.
самое фундаментальное правило выбора программного обеспечения тестирования на основе исторических данных должен использовать упаковки, которые позволяют Вам исключительно использовать данные, которые были бы доступны в то время. Не делая это создает статистическую проблему, известную как postdictive ошибка, означая, что анализ не отражает, как трейдер фактически принял бы решения в выполнении стратегии. Один пример этого был бы то, если бы программное обеспечение работало с ценами закрытия только; это не реалистическая ситуация, как, к тому времени, когда цена стала доступной гипотетическому трейдеру, чтобы принять решение, рынок закроется!
Самый точный способ избежать postdictive ошибки состоит в том, чтобы выполнить тестирование на основе исторических данных полностью вручную. Поскольку это не обычно фактически эффективно, важно использовать программное обеспечение, которое позволяет такую большую настройку насколько возможно. Вообще, чем более автоматизированный и твердый программное обеспечение, тем более вероятно это должно включать postdictive ошибку.
Другой полезный способ использовать программное обеспечение тестирования на основе исторических данных состоит в том, чтобы искать применения, которые облегчают запускать повторно анализ с одной замененной переменной. Например, трейдер мог бы планировать стратегию, которая включает продажу любых акций, которые потеряли 35 % его стоимости. Хорошее применение будет в состоянии быстро показать, какое значение имелось бы к результатам, если бы трейдер вместо этого продал какие-либо акции, которые потеряли 50 % его стоимости. Так же как проверяя, кажутся ли основные принципы стратегии звуковыми, эта настройка облегчает проверять стратегию против ограничений человеческой натуры. В то время как трейдер мог бы полагать, что 35%-ое падение - "объективно" лучший пункт, в котором можно продать, он может понять, что, если бы он выполнил стратегию реального, он испытал бы желание позволить акциям падать далее в надежде на восстановление, просто потому что может быть трудно допустить поражение.
Трейдеры должны особенно опасаться любого программного обеспечения тестирования на основе исторических данных, которое произведено компанией, которая также продает уведомление относительно который система торговли использовать. Частично это - то, потому что такие компании испытают желание использовать установку тестирования на основе исторических данных, которая особенно разработана, чтобы показать их систему как работающий хорошо. Но даже когда компании не действуют так цинично, это может иметь место, что ограничения программного обеспечения тестирования на основе исторических данных, которое они использовали, влияли на свой выбор рекомендуемой торговой стратегии.